Здесь выставлены около 1 500 экспонатов археологического, этнологического и художественного характера.
Музей был создан в 1842 году. Особенно интересными элементами его коллекции являются две зооморфные фигуры кельтиберийского периода, римские мозаики, вестготские изделия, украшенные эмалью, серия картин на дереве работы кастильских и фламандских художников XV и XVI веков, а также богатые коллекции монет. Кроме того, здесь хранятся изделия из хрусталя и стекла, изготовленные на королевской фабрике Ла-Гранха-де-Сан-Ильдефонсо, религиозные скульптуры и гравюры Дюрера и Рембрандта. Музей размещался в различных местах, а в наши дни он находится в укрепленном сооружении, прилегающем к городской стене и известном как Дом солнца. Его филиал, музей Сулоаги, расположен в одной из наиболее богато украшенных романских церквей Сеговии.